Aplikace pro optimalizaci portfolia - Bala, Michael; Borovička, Adam; Čížků, Andrea; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2020)
Cílem této bakalářské práce je vyvinout aplikaci, která vytvoří portfolio z otevřených podílových fondů nabízených Českou spořitelnou. Tento investiční nástroj byl vybrán vzhledem k jeho rostoucí popularitě a dostupnosti. V práci je stručné pojednání o podílových fondech, jsou zde popsány základní typy fondů, druhy řízení fondů, výhody a nevýhody fondů. Dále je stručně rozebrán Markowitzův model, včetně jeho statistických ukazatelů a popisu principu diverzifikace. V aplikaci je na výběr 46 fondů, které jsou stručně popsány pomocí statistických ukazatelů pro získání základních informací. Následně je pospán vývoj aplikace v prostředí Rstudio využívající Markowitzův model, včetně použitého kódu, který je rozebrán z hlediska funkčnosti jednotlivých komponentů. Hotová aplikace je doplněna podrobným návodem jejího využití. Na závěr jsou sestavena a zanalyzována čtyři portfolia s okomentovaným výstupem z aplikace. Ve zvoleném demonstrativním příkladu je ukázáno, jak lze pomocí diverzifikace docílit lepší výnosnosti při nižší míře rizika než u ostatních porovnávaných portfolií. Pomocí vyvinuté aplikace je investor schopen sestavit optimální portfolio vybraných podílových fondů při požadované míře výnosu. V případě, kdy investor nebude požadovat konkrétní cílový výnos nebo nebude existovat portfolio k tomuto cílovému výnosu, je možné nechat si vypočíst aplikací průměrný výnos portfolia složený z vybraných fondů.
Vedoucí práce: Adam Borovička
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2020
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2020
Způsob přístupu: Internet
Keywords: matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses