Rozhodovací stromy pro modelování rizika nesplacení - Dušek, Ondřej; Čabla, Adam, 1985-; Koudelka, Jiří; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2020)
Diplomová práce je zaměřena na představení vybraných metod pro analýzu klientských úvěrů. Důraz je kladen především na binární klasifikační a regresní metody založené na rozhodovacích stromech. Metody doprovází úprava, příprava a balancování dat doplněné exploratorní analýzou. Metody jsou použity na reálném datovém souboru obsahujícím informace o jednotlivých úvěrech a žádostí o úvěry vybrané společnosti společně s externími zdroji informací. Metodami klasifikačních a regresních stromů, bagging, random forest a boosting je predikována schopnost klienta splácet své úvěry. Uvedené metody byly zpracovány za pomoci softwaru R a RStudio a jednotlivých balíčků. Práce si klade za cíl seznámit čtenáře s aplikováním jednotlivých metod na reálné úloze. Z použitých metod se nejvíce osvědčila metoda boosting a balancování dat pomocí metody undersampling.
Vedoucí práce: Adam Čabla
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2020
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2020
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses