Riziko ve financích a pojišťovnictví - Abdihoxha, Enxhi; Bílková, Diana; Koudelka, Jiří; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2020)
Tato bakalářská práce je věnovaná riziku ve financích a pojišťovnictví. Zabývá se pojmem rizika obecně, jeho klasifikací, regulací a způsoby snižování jeho míry. Cílem práce je popsat některé obecné a specifické přístupy k měření rizika. Obecné přístupy se dělí na rizikové vážení kapitálu, měření rizika pomocí změny faktorů, pomocí scénářů v zátěžových testech a měření rizika pomocí pravděpodobnostního rozdělení. V další části jsou uvedeny specifické přístupy, používané pro měření kreditního rizika, rizika likvidity, operačního rizika a pojistně-technického rizika. V praktické části práce je provedena analýza citlivosti ceny dluhopisu na změnu úrokové míry pomocí durace a výpočet hodnoty v riziku pro denní ztráty dluhopisového fondu.
Vedoucí práce: Diana Bílková
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2020
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2020
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika a ekonometrie [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses