02731ntm a22005297i 4500 000678663 CZ-PrVSE 20200913092346.0 m d cr n|||||||||| 200913s2020 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Tomek, Pavel ISIS:119601 dis Vliv intradenní volatity na ocenění opcí eng Impact of intraday volatility on option pricing / Pavel Tomek 2020 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2020 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2020 This thesis provides an overview of existing theory of both introductory and more advanced volatility modelling and option pricing topics. GARCH model with various extensions and stochastic volatility models under Bayesian inference are dealt with in greater detail, spline extension for intraday volatility periodicity modelling in GARCH framework is suggested. The theory is exploited to estimate eleven different volatility model specifications for Euro Stoxx 50 index, two best performing models are selected. These models are used in Monte Carlo simulations for valuation of options on Euro Stoxx 50 index under the assumption of stochastic volatility. Impact of intraday volatility on theoretical option values is studied and isolated. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Option pricing Intraday volatility GARCH Stochastic volatility models Bayesian inference Monte Carlo simulation Fičura, Milan vse2015859798 ths Chval, David ISIS:84306 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/71408/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/71408 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/71408/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/71408/posudek/oponent/68165 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/71408/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse71408 200910 71408