Fat-tailed and skewed asset return distributions : implications for risk management, portfolio selection, and option pricing - Račev, Svetlozar, 1951-; Menn, Christian; Fabozzi, Frank J., 1948- (Hoboken : John Wiley & Son, Inc., 2005)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Keywords: finanční management; portfoliová analýza; matematické modelování; finanční rizika; rizikový management; kolektivní monografie; financial management; portfolio analysis; mathematical modeling; financial risks; risk management; collective monographs