Vývoj stresového scénáře pro komerční banku v České republice - Nácovský, Patrik; Witzany, Jiří, 1966-; Siuda, Vojtěch; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2021)
Tato práce uvádí čtenáře do problematiky stresového testování. Po seznámení se s uplynulým vývojem, současnou situací a legislativní stránkou věci je hlavní část věnována metodologii konstrukce stresového scénáře, jehož získání je cílem celého procesu. Nejprve je nezbytné vymezit rizikové faktory, na které je daná instituce citlivá a které budou předmětem predikovaných scénářů. Dále jsou zde diskutovány přístupy k zajištění toho, aby výsledný scénář byl sice závažný, ale mohl reálně nastat, což jsou hlavní dva požadavky ze strany regulace. K tomuto účelu je zde použita funkce závažnosti (severity function approach, SFA) spolu s pravděpodobnostním rozdělením vycházejícím z predikce rizikových faktorů. Jelikož jsou zde jako rizikové faktory voleny makroekonomické veličiny, je pro jejich modelování použit bayesovský vektorový autoregresní model, včetně volby apriorní hustoty. Teoretické základy jsou v druhé části práce demonstrovány na reálných datech z České republiky z pohledu řízení kreditního rizika komerční banky.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2021
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2021
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses