03114ntm a22005177i 4500 000685251 CZ-PrVSE 20210619205335.0 m d cr n|||||||||| 210619s2021 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Nácovský, Patrik ISIS:151659 dis Stress scenario development for commercial bank in Czech Republic eng Vývoj stresového scénáře pro komerční banku v České republice / Patrik Nácovský 2021 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jiří Witzany Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2021 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2021 Tato práce uvádí čtenáře do problematiky stresového testování. Po seznámení se s uplynulým vývojem, současnou situací a legislativní stránkou věci je hlavní část věnována metodologii konstrukce stresového scénáře, jehož získání je cílem celého procesu. Nejprve je nezbytné vymezit rizikové faktory, na které je daná instituce citlivá a které budou předmětem predikovaných scénářů. Dále jsou zde diskutovány přístupy k zajištění toho, aby výsledný scénář byl sice závažný, ale mohl reálně nastat, což jsou hlavní dva požadavky ze strany regulace. K tomuto účelu je zde použita funkce závažnosti (severity function approach, SFA) spolu s pravděpodobnostním rozdělením vycházejícím z predikce rizikových faktorů. Jelikož jsou zde jako rizikové faktory voleny makroekonomické veličiny, je pro jejich modelování použit bayesovský vektorový autoregresní model, včetně volby apriorní hustoty. Teoretické základy jsou v druhé části práce demonstrovány na reálných datech z České republiky z pohledu řízení kreditního rizika komerční banky. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas testování VAR Bayes banky zátěžové Witzany, Jiří, 1966- vse2007429830 ths Siuda, Vojtěch ISIS:101315 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/75441/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/75441 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/75441/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/75441/posudek/oponent/70752 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/75441/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse75441 210619 75441