Možnosti využití statistických metod při tvorbě investičního portfolia - Petráček, Jakub; Danko, Jakub; Koudelka, Jiří; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2021)
Tato práce se zabývá akciovým investováním a tvorbě investičního portfolia. V práci je vytvořena metodika, která pomáhá individuálnímu investorovi v orientaci na akciovém trhu. V metodice se zaměřujeme na dynamiku akciových trhů a vychází primárně z teorie grafů. Používá především metodu hledání nejmenší kostry, pomocí které zachycujeme hierarchickou strukturu a topologické uspořádání akciového trhu. Na základě této struktury hledáme akcie, které vykazují vysoký diverzifikační potenciál. Pro identifikaci těchto akcií používáme charakteristiky a atributy síťových grafů či využíváme metod pocházejících z analýzy sociálních sítí. Z vybraných akcií jsou vytvořeny návrhy investičních portfolií založené na moderní teorii portfolia. V praktické části je vytvořená metodika aplikována na časové řady cen akcií 492 společností, které se nacházejí v akciovém indexu SP&500, a to od října 2016 do října 2021. Na základě výsledků metodiky tvrdíme, že pomocí grafu minimální kostry lze sledovat vývoj hierarchické struktury akciového indexu v čase, a že tato struktura zaujímá určité topologické uspořádání, které se mění v závislosti na pohybu celého indexu. Pomocí metodiky identifikujeme, z grafu minimální kostry, akcie s dobrým diverzifikačním potenciálem a z těchto akcií vytváříme investiční portfolia. Všechna portfolia založená na této metodice, vykazují, ve srovnání s dlouhodobým vývojem indexu SP&500, obstojné výsledky.
Vedoucí práce: Jakub Danko
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses