03824ntm a22005777i 4500 000690389 CZ-PrVSE 20220210204545.0 m d cr n|||||||||| 220210s2021 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Petráček, Jakub ISIS:121666 dis Possibilities of using statistical methods in investment portfolio construction eng Možnosti využití statistických metod při tvorbě investičního portfolia / Jakub Petráček 2021 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jakub Danko Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2022 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2022 Tato práce se zabývá akciovým investováním a tvorbě investičního portfolia. V práci je vytvořena metodika, která pomáhá individuálnímu investorovi v orientaci na akciovém trhu. V metodice se zaměřujeme na dynamiku akciových trhů a vychází primárně z teorie grafů. Používá především metodu hledání nejmenší kostry, pomocí které zachycujeme hierarchickou strukturu a topologické uspořádání akciového trhu. Na základě této struktury hledáme akcie, které vykazují vysoký diverzifikační potenciál. Pro identifikaci těchto akcií používáme charakteristiky a atributy síťových grafů či využíváme metod pocházejících z analýzy sociálních sítí. Z vybraných akcií jsou vytvořeny návrhy investičních portfolií založené na moderní teorii portfolia. V praktické části je vytvořená metodika aplikována na časové řady cen akcií 492 společností, které se nacházejí v akciovém indexu SP&500, a to od října 2016 do října 2021. Na základě výsledků metodiky tvrdíme, že pomocí grafu minimální kostry lze sledovat vývoj hierarchické struktury akciového indexu v čase, a že tato struktura zaujímá určité topologické uspořádání, které se mění v závislosti na pohybu celého indexu. Pomocí metodiky identifikujeme, z grafu minimální kostry, akcie s dobrým diverzifikačním potenciálem a z těchto akcií vytváříme investiční portfolia. Všechna portfolia založená na této metodice, vykazují, ve srovnání s dlouhodobým vývojem indexu SP&500, obstojné výsledky. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Analýza sociálních sítí Detekce komunit Podmíněné dynamické korelace Investice Akcie Moderní teorie portfolia Teorie grafů Minimální kostra grafu GARCH modely Danko, Jakub ISIS:135501 ths Koudelka, Jiří ISIS:115599 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/76988/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/76988 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/76988/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/76988/posudek/oponent/72754 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/76988/priloha/22968 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/76988/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse76988 220204 76988