Využití stavově prostorových modelů pro modelování úmrtnosti - Matějka, Martin; Malá, Ivana, 1962-; Marek, Luboš; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2022)
Disertační práce představuje využití stavově prostorových modelů (State-Space models) pro účely modelování a predikce věkově a časově specifických měr úmrtnosti. Hlavní cíle předkládané disertační práce jsou následující. Posouzení vhodnosti použití stavově prostorových modelů pro demografické analýzy úmrtnosti v porovnání s tradičními metodami predikcí měr úmrtnosti za použití vhodných diagnostických kritérií. Následně porovnání charakteristik stavově prostorových modelů a Lee-Carterova modelu. A konečně teoretické postihnutí dalších modelů, které usilují o řešení problému biodemografického limitu Lee-Carterova modelu zejména v souvislosti se stavově prostorovými modely. Modelování úmrtnosti vzhledem k věku i časové dimenzi je v demografii často asociováno s tradičně používaným Lee-Carterovým modelem. Lee-Carterův model je mimo jiné definován konstantní sadou parametrů věkově specifické změny úmrtnosti pro predikce, což může vést k problému překonání biodemografického limitu. Práce se zabývá problematikou klasických stavově prostorových modelů s následným rozšířením na zobecněné stavově prostorové modely. Dále jsou popsána teoretická východiska potřebná k získání odhadů parametrů stavově prostorových modelů, jako je Kalmanův filtr, Kalmanovo vyhlazování, respektive jejich zobecněné varianty v případě zobecněných stavově prostorových modelů. V práci je ukázáno použití zobecněných stavově prostorových modelů pro účely modelování a predikování specifických měr úmrtnosti. Hlavním přínosem této práce je aplikace zobecněných stavově prostorových modelů pro modelování a predikování úmrtnosti ve formě, která se v demografii standardně nepoužívá. Jedná se především o zobecněný stavově prostorový Poissonův model s overdisperzními parametry (parametry
Jako další přínos je možné uvést porovnání predikčních schopností Lee-Carterova a zobecněného stavově-prostorového modelu s overdisperzními parametry. Stavově prostorový Poissonův model s overdisperzními parametry vedl jednak k lepším výsledkům pro většinu předpokladů kladených na náhodné složky Lee-Carterova modelu, ale také k mírně lepším výsledkům při porovnání predikcí.
Vedoucí práce: Ivana Malá
Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor disert. práce]; disertace; dissertations