Operační riziko v pojišťovně a přístupy k výpočtu jeho solventnostního kapitálového požadavku - Vyskočil, Michal; Ducháčková, Eva, 1958-; Teplý, Petr, 1977-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2022)
Cílem disertační práce je podrobit porovnání standardní formule pro výpočet solventnostního kapitálové požadavku alokovaného na operační riziko s interním modelem za použití teorie extrémních hodnot. Dále pak porovnat interní modely založené na teorii extrémních hodnot a na analýze scénářů. Interní modely se zakládají na reálných datech anonymní pojišťovny působící na trhu střední a východní Evropy. Disertační práce podrobně popisuje operační riziko včetně metod jeho řízení a nástrojů. Poslední cíl disertační práce spočívá v porovnání standardních metod výpočtu kapitálu alokovaného na operační riziko v pojistném a bankovním sektoru. Z metodologického hlediska se dizertační práce ve své empirické části zakládá na aplikaci deskriptivní, analytické a komparativní metody. Z porovnání standardní formule a interního modelu založeném na teorii extrémních hodnot vyplývá, že standardní formule nemusí vždy být konzervativnějším přístupem při řízení operačního rizika v pojišťovnách. Analýza scénářů nedává vždy konzervativnější výsledky oproti teorii extrémních hodnot, jelikož záleží na definování nejhoršího možného dopadu. Zároveň lze konstatovat, že standardní metody bank a pojišťoven spočívají na zcela odlišných parametrech, které se explicitně nezakládají na parametrech navázaných na operační riziko.
Vedoucí práce: Eva Ducháčková
Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2022
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2022
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor disert. práce]; disertace; dissertations