03576ntm a22005177i 4500 000694960 CZ-PrVSE 20221108171029.0 m d cr n|||||||||| 221108s2022 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Vyskočil, Michal ISIS:85832 dis Operational risk in an insurance company and approaches to calculating its solvency capital requirement eng Operační riziko v pojišťovně a přístupy k výpočtu jeho solventnostního kapitálového požadavku / Michal Vyskočil 2022 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Eva Ducháčková Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2022 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2022 Cílem disertační práce je podrobit porovnání standardní formule pro výpočet solventnostního kapitálové požadavku alokovaného na operační riziko s interním modelem za použití teorie extrémních hodnot. Dále pak porovnat interní modely založené na teorii extrémních hodnot a na analýze scénářů. Interní modely se zakládají na reálných datech anonymní pojišťovny působící na trhu střední a východní Evropy. Disertační práce podrobně popisuje operační riziko včetně metod jeho řízení a nástrojů. Poslední cíl disertační práce spočívá v porovnání standardních metod výpočtu kapitálu alokovaného na operační riziko v pojistném a bankovním sektoru. Z metodologického hlediska se dizertační práce ve své empirické části zakládá na aplikaci deskriptivní, analytické a komparativní metody. Z porovnání standardní formule a interního modelu založeném na teorii extrémních hodnot vyplývá, že standardní formule nemusí vždy být konzervativnějším přístupem při řízení operačního rizika v pojišťovnách. Analýza scénářů nedává vždy konzervativnější výsledky oproti teorii extrémních hodnot, jelikož záleží na definování nejhoršího možného dopadu. Zároveň lze konstatovat, že standardní metody bank a pojišťoven spočívají na zcela odlišných parametrech, které se explicitně nezakládají na parametrech navázaných na operační riziko. Způsob přístupu: Internet finance [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas Teorie extrémních hodnot Operační riziko Solventnostní kapitálový požadavek Analýza scénářů Bootstrap Ducháčková, Eva, 1958- xx0017757 ths Teplý, Petr, 1977- mzk2008486526 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/81616/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/81616 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/81616/posudek/oponent/76468 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/81616/posudek/oponent/76469 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/81616/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse81616 221025 81616