Makroobezřetnostní zátěžové testování systémového rizika : Agent-based přístup - Pekárek, Štěpán; Ševčík, Miroslav, 1958-; Zamrazilová, Eva, 1961-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta (2023)
V reakci na Velkou finanční krizi byl zahájen komplexní reformní program zaměřený na zvýšení odolnosti bankovního sektoru vůči systémovým šokům. Revize mnoha regulatorních omezení zaměřených na riziko solventnosti a likvidity byla rozšířena o další regulatorní a účetní úpravy dodatečných rizik a oblastí bankovní činnosti. V rámci regulatorního rámce se brzy poté objevily dvě odlišné oblasti obezřetnostní politiky. Tradiční mikroobezřetnostní politika zaměřená na odolnost a stabilitu jednotlivých institucí byla doplněna makroobezřetnostní politikou zaměřenou na systémovou perspektivu finanční stability. Tyto dvě strategie měly za úkol řešit „fallacy of composition“ neboli přesvědčení, že stabilita jednotlivých institucí je dostatečnou podmínkou zdraví finančního systému. Současná sada makroobezřetnostních nástrojů regulační politiky sahá od sektorových kapitálových rezerv a omezení až po omezení specifická pro produkt nebo portfolio. Makroobezřetnostní zátěžové testování se liší od ostatních politik, protože slouží jak jako politické opatření, tak i jako nástroj analýzy a hodnocení. Předkládaná disertační práce provádí rešerši současné ekonomické literatury na témata makroobezřetnostního zátěžového testování, systémového rizika a modelů používaných pro jeho monitorování a modelování. Dále je vyvinut samostatný agent-based (síťový) model chování bank a analyzován systém bankovních interakcí a regulatorních politik a jejich dopad na materializaci systémového rizika.
Vedoucí práce: Miroslav Ševčík
Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: hospodářská politika [obor disert. práce]; disertace; dissertations