03690ntm a22005057i 4500 000696929 CZ-PrVSE 20230311093608.0 m d cr n|||||||||| 230311s2023 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Pekárek, Štěpán ISIS:79704 dis Macroprudential stress testing of systemic risk in EU between 2008 - 2022 : Agent-based approach eng Makroobezřetnostní zátěžové testování systémového rizika : Agent-based přístup Štěpán Pekárek 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Miroslav Ševčík Disertační práce (Ph.D.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 V reakci na Velkou finanční krizi byl zahájen komplexní reformní program zaměřený na zvýšení odolnosti bankovního sektoru vůči systémovým šokům. Revize mnoha regulatorních omezení zaměřených na riziko solventnosti a likvidity byla rozšířena o další regulatorní a účetní úpravy dodatečných rizik a oblastí bankovní činnosti. V rámci regulatorního rámce se brzy poté objevily dvě odlišné oblasti obezřetnostní politiky. Tradiční mikroobezřetnostní politika zaměřená na odolnost a stabilitu jednotlivých institucí byla doplněna makroobezřetnostní politikou zaměřenou na systémovou perspektivu finanční stability. Tyto dvě strategie měly za úkol řešit „fallacy of composition“ neboli přesvědčení, že stabilita jednotlivých institucí je dostatečnou podmínkou zdraví finančního systému. Současná sada makroobezřetnostních nástrojů regulační politiky sahá od sektorových kapitálových rezerv a omezení až po omezení specifická pro produkt nebo portfolio. Makroobezřetnostní zátěžové testování se liší od ostatních politik, protože slouží jak jako politické opatření, tak i jako nástroj analýzy a hodnocení. Předkládaná disertační práce provádí rešerši současné ekonomické literatury na témata makroobezřetnostního zátěžového testování, systémového rizika a modelů používaných pro jeho monitorování a modelování. Dále je vyvinut samostatný agent-based (síťový) model chování bank a analyzován systém bankovních interakcí a regulatorních politik a jejich dopad na materializaci systémového rizika. Způsob přístupu: Internet hospodářská politika [obor disert. práce] disertace fd132024 czenas dissertations eczenas zátěžové testy fire sales síťový model systémové riziko Ševčík, Miroslav, 1958- jn20000402818 ths Zamrazilová, Eva, 1961- jx20050623029 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta kn20010709401 dgg https://insis.vse.cz/zp/83473/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/83473 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/83473/posudek/oponent/77526 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/83473/posudek/oponent/77527 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/83473/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse83473 230311 83473