03774ntm a22005657i 4500 000698945 CZ-PrVSE 20230610093205.0 m d cr n|||||||||| 230610s2023 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Řeháčková, Adriana ISIS:133027 dis Creation and optimization of the stock portfolio eng Tvorba a optimalizace akciového portfolia / Adriana Řeháčková 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jakub Danko Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 Diplomová práce se zabývá investováním na akciovém trhu a tvorbou investičních portfolií. Teoretická část práce vysvětluje investorovi kvantitativní přístup k řízení portfolia, základní míry výnosnosti a rizika a podrobnější orientaci ve vybraných optimalizačních modelech, které jsou následně aplikovány v praktické části. Po základním teoretickém aparátu se práce soustředí na stanovený cíl, kterým je komparace jednotlivých modelů napříč odlišnými akciemi v portfoliu. Pomocí modelů rozebraných v teoretické části je provedena optimalizace. Pro analýzu jsou zvoleny tři odlišné vzorky akcií (Dividendové, Blue-chips a Safe and Performance), na které jsou postupně aplikovány jednotlivé optimalizační metody (Markowitzův model, Mean-CVaR model a Hierarchická parita rizika). Před samotnou optimalizací jsou vzorky podrobeny přípravě a analýze vztahů mezi jednotlivými tituly. Všechny akcie vystupující v modelech pochází z akciového indexu S&P 500, a to od ledna 2013 do prosince 2022. Práce je unikátní primárně aplikací metody Hierarchické parity rizika, která pochází z roku 2016 a v rámci českých zdrojů se lze o této metodě dočíst velmi zřídka. Velký přínos je shledán také v aplikaci vybraných metod na tři odlišné vzorky akcií. Investor tak může na základě získaný výsledků pozorovat, že pro správné sestavení portfolia je nezbytná nejen vhodná optimalizační metoda, ale i vzorek akcií, ze kterých je portfolio tvořené. Závěrem je práce doplněna o simulaci výnosnosti pravidelného dlouhodobého investování. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas akcie investice výnosnost riziko optimalizace portfolia Moderní teorie portfolia Hierarchická parita rizika simulace Monte Carlo Danko, Jakub ISIS:135501 ths Šoltés, Michal opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/81878/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/81878 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/81878/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/81878/posudek/oponent/78738 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/81878/priloha/25741 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/81878/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse81878 230608 81878