Analýza cen na trhu ropných derivátů - Karelenkova, Darja (2023)
Diplomová práce přináší detailní analýzu cen ropných futures, a to zejména s bližším zaměřením na volatilitu těchto derivátů. V první, teoretické části je trh s ropou popsaný ze strany nabídky i poptávky. Následně, ve druhé části, je diskutována role ropy na finančních trzích. Třetí část poskytuje podrobný postup při analýze časových řad, vedoucí k modelům ARMA. Tyto modely jsou nezbytné pro konstrukci modelu volatility GARCH, jehož analýza a implementace je cílem této práce. K praktické části jsou použity časové řady Brent a WTI. GARCH je následně ověřen pomocí statistických testů, na jejichž základě je rozhodnuto o konečné podobě tohoto modelu. Nakonec jsou namodelované hodnoty porovnány se skutečnými v období od roku 2019, které je významné svou vysokou volatilitou.