Analýza cen na trhu ropných derivátů - Karelenkova, Darja; Málek, Jiří, 1953-; Drahokoupil, Jakub; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2023)
Diplomová práce přináší detailní analýzu cen ropných futures, a to zejména s bližším zaměřením na volatilitu těchto derivátů. V první, teoretické části je trh s ropou popsaný ze strany nabídky i poptávky. Následně, ve druhé části, je diskutována role ropy na finančních trzích. Třetí část poskytuje podrobný postup při analýze časových řad, vedoucí k modelům ARMA. Tyto modely jsou nezbytné pro konstrukci modelu volatility GARCH, jehož analýza a implementace je cílem této práce. K praktické části jsou použity časové řady Brent a WTI. GARCH je následně ověřen pomocí statistických testů, na jejichž základě je rozhodnuto o konečné podobě tohoto modelu. Nakonec jsou namodelované hodnoty porovnány se skutečnými v období od roku 2019, které je významné svou vysokou volatilitou.
Vedoucí práce: Jiří Málek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses