Vytváření investičních strategií pomocí analýzy časových řad - Knetl, Matěj; Fojtík, Jan; Rejthar, Jan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2023)
Tato bakalářská práce se pokouší zjistit, zda se vyplatí spekulovat na akciovém trhu pomocí jedenácti vybraných technických indikátorů. Tedy zda indikátory, a jejich různá nastavení, dosahují lepšího průměrného výnosu a nižšího rizika, než investiční strategie koupit a držet. Indikátory jsou testovány na 2 časových obdobích. Následně jsou vybrány nejlepší indikátory, které jsou otestovány na 3. období. Výsledek práce ukázal, že má cenu spekulovat pomocí vybraných technických indikátorů, protože mohou přinést větší průměrné zisky při nižším riziku. Avšak výnosy minulé nejsou nikdy zárukou výnosů budoucích! Jednotlivé indikátory byly testovány na 490 akciích, které jsou součástí akciového indexu S&P 500. K simulaci byl využit statistický software R.
Vedoucí práce: Jan Fojtík
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika a ekonometrie [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses