03401ntm a22005057i 4500 000699492 CZ-PrVSE 20230618075638.0 m d cr n|||||||||| 230618s2023 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Voštová, Klára ISIS:156365 dis Analysis of Investment Portfolios of the Robo-advisor Portu eng Analýza profilových investičních portfolií robo-advisoru Portu / Klára Voštová 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Adam Borovička Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 Hlavním cílem této práce je optimalizace portfolií složených z investičních instrumentů používaných v portfoliích na míru od společnosti Portu. Snahou je tedy vytvořit portfolia vykazující stejnou (nebo nižší) míru rizika dosahující však vyššího (očekávaného) výnosu. K optimalizaci portfolií je využit Markowitzův model. Pro všech deset portfolií na míru byla vypočtena míra rizika jako rozptyl výnosů celého portfolia. Využito pro to bylo složení jednotlivých portfolií na míru a kovarianční matice mezi výnosy investičních instrumentů zařazených v portfoliích. Takto vypočítané míry rizika byly následně stanoveny jako maximální přípustné míry rizika pro optimalizovaná portfolia. Po optimalizaci vznikly dvě sady deseti portfolií se stejnými rizikovými profily, ale rozdílným výnosem. Tyto dvě sady portfolií jsou v závěru práce porovnávány. Všechna modelovaná portfolia dosáhla vyššího denního výnosu než portfolia na míru, aniž by vykazovala vyšší míru rizika. V duchu Markowitzovy myšlenky diverzifikace se tak podařilo nalézt portfolia s lepším „rizikovo-výnosovým“ profilem. Složení modelovaných portfolií se přitom od složení portfolií na míru výrazně liší. Rozdíly mezi výnosností obou sad portfolií jsou u rizikovějších portfolií výraznější než u portfolií méně rizikových. Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas Markowitzův model optimalizace portfolia Portu Robo-advisor Borovička, Adam ISIS:42042 ths Neugebauer, Jakub ISIS:135709 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/83213/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/83213 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/83213/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/83213/posudek/oponent/78939 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/83213/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse83213 230615 83213