Stádní chování a volatilita na trzích kryptoměn - Kolář, Vojtěch; Chytilová, Helena; Máslo, Lukáš Augustin, 1985-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta (2023)
Cílem této práce je prozkoumat vztah mezi stádním chováním a volatilitou na trzích kryptoměn. Pro popsání tohoto vztahu je vybrán vzorek 14 kryptoměn a analyzováno jejich chování v letech 2018-2022. Přítomnost stádního chování je zjišťována pomocí modelu Cross-sectional Absolute Differences (CSAD). Výsledky ukazují, že stádní chování není přítomno po celé období, ale objevuje se v letech, kdy trh vykazuje významný pokles. Zajímavým poznatkem je, že fenomén anti-herding je zjištěn po celé výzkumné období. Dále je použit Grangerův test kauzality ke zkoumání vztahu mezi modelem CSAD, určujícím stádní chování, a volatilitou. Výsledky naznačují, že jak stádní chování, tak anti-herding mají pozitivní vliv na volatilitu. Toto zjištění je pro účastníky trhu významné, neboť naznačuje, že pokud je na trhu kryptoměn pozorováno stádní chování nebo anti-herding, bude mít pravděpodobně významný dopad na volatilitu.
Vedoucí práce: Helena Chytilová
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: ekonomie [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses