Referenční úrokové sazby a přechod ze sazby LIBOR k alternativním sazbám - Kašpar, Marek; Málek, Jiří, 1953-; Teplý, Petr, 1977-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2023)
Tato bakalářská práce se zabývá referenčními úrokovými sazbami a reformami, které je v posledních letech významně ovlivnily. Jedná se zejména o reformu, která měla za následek ukončení sazeb LIBOR. První část charakterizuje referenční sazby v obecném pojetí, představuje jejich právní úpravu v rámci Evropské unie a uvádí konkrétní příklady jejich využití se zaměřením na úvěrové a derivátové produkty. Druhá část se v jednotlivých kapitolách věnuje mezibankovním nezajištěným sazbám PRIBOR, EURIBOR a LIBOR s důrazem na jejich charakteristiku, historii a způsob jejich výpočtu. Třetí část popisuje proces nahrazování sazeb LIBOR a představuje jejich jednotlivé alternativy se zaměřením na alternativní sazbu SOFR. V poslední části je pomocí popisné statistiky provedeno srovnání měr polohy a variability sazeb SOFR a 3M USD LIBOR. Prostřednictvím ADF testu je testována stacionarita časových řad obou sazeb a následně jsou pro účel porovnání volatility data upravena pomocí prvních diferencí.
Vedoucí práce: Jiří Málek
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses