Komoditní deriváty se zaměřením na plyn a elektrickou energii - Baleka, Karel; Málek, Jiří, 1953-; Janda, Karel; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2023)
Tato diplomová práce se zabývá komoditními deriváty a především se zaměřuje na trh s elektrickou energií a trh s plynem. Teoretická část kromě obecného pohledu na komoditní deriváty popisuje také konkrétní derivátové kontrakty, se kterými se obchoduje na největších světových trzích. U trhu s elektřinou se jedná konkrétně o deriváty obchodované na burzách European Energy Exchange, Intercontinental Exchange a Chicago Mercantile Exchange. Derivátové kontrakty na plyn jsou zkoumány především pro obchodní centra Henry Hub, National Balancing Point a Title Transfer Facility. V praktické části dochází k analýze korelace cen energetických derivátů ve vztahu k vývoji vybraných proměnných, jako je například vývoj úrokových sazeb státních dluhopisů, vývoj průměrných denních teplot, vývoj cen ropy a dalších. Výsledné korelační koeficienty vypovídají o síle a směru vztahu mezi proměnnými, tedy i vzájemné provázanosti sledovaných časových řad. K využití této znalosti v praxi dochází například při řízení rizik.
Vedoucí práce: Jiří Málek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses