03015ntm a22005297i 4500 000701078 CZ-PrVSE 20230827080715.0 m d cr n|||||||||| 230827s2023 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Švrčina, Jan ISIS:140542 dis Vlastnosti generalized autoregressive score modelů na konečných vzorcích eng Finite Sample Properties of Generalized Autoregressive Score Models / Jan Švrčina 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petra Tomanová Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 This thesis discusses the finite sample properties of generalized autoregressive score models (GAS). It provides a theoretical background to the area of time-varying parameter models as well as a description of GAS model and its properties. It shows the connection between GAS models and previously developed time-varying parameter models such as GARCH, ADC, and ADI models. Furthermore, it presents a simulation study of 29700 samples for the estimated GAS models on simulated data, using the R package gasmodel, across various probability distributions and model parameters. The simulation study results then empirically show the consistency and precision increasing with the sample size of some of the presented GAS models. The cases where the models have not converged are outlined, and a possible explanation is discussed. Způsob přístupu: Internet matematické metody v ekonomii [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas generalized autoregressive score models time varying parameter models times series analysis simulation study Tomanová, Petra ISIS:85567 ths Holý, Vladimír ISIS:116093 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/77772/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/77772 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/77772/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/77772/posudek/oponent/79911 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/77772/priloha/26661 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/77772/priloha/26662 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/77772/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse77772 230825 77772