Optimalizace portfolia akcií obchodovaných na burze NASDAQ - Pelikánová, Hana (2023)
Tato bakalářská práce se týká optimalizace akciového portfolia na americké burze NASDAQ. Hlavní cíle jsou za pomoci trénovacího a testovacího období vyhodnotit úspěšnost vybraných portfolií nalezených z širšího výběru akcií kotovaných na NASDAQ mean-semivariance modelem, dále vytvořit sadu efektivních portfolií na základě optimalizace z delší časové řady anakonec provést doporučení dvěma investorům inspirovaným z hlediska jejich charakteristik reálnými osobami z autorčina okolí. Doprovodný cíl představuje vytvoření souhrnu nejdůležitějších informací o vybraných investičních instrumentech azákladech moderní teorie portfolia. Optimalizace je prováděna na 107 vybraných akcií pomocí mean-semivariance modelu, a to nejprve pro období let 2013 až 2018 a poté pro období od roku 2013 do současnosti. Vybraná portfolia z první sady efektivních portfolií jsou použita pro znázornění jejich reálného vývoje v letech 2018 až 2023; ačkoliv se vybraná portfolia pohybovala v daném období podobně jako sledovaný tržní index NASDAQ Composite, byla celkově výdělečnější. Druhá optimalizace je provedena na všech 107 akciích a také při vyloučení akcie sextrémními charakteristikami, akcie CHRD. Je nalezeno 15 efektivních portfolií, podle nichž je následně zkonstruována efektivní hranice, a je provedeno doporučení oběma investorům.