03782ntm a22006737i 4500 000701681 CZ-PrVSE 20230916110919.0 m d cr n|||||||||| 230916s2023 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Kotelnikov, Vladislav ISIS:127878 dis Aplikace umělé inteligence při obchodování na kapitálových trzích eng Aplikace umělé inteligence při obchodování na kapitálových trzích / Vladislav Kotelnikov 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 This thesis aims to analyze the profitability of the LSTM neural-network-based models in FX Spot trading. The focus is EURGBP, EURUSD, USDJPY, and USDTRY currency pairs with 1-minute frequency data in the period from 11/11/2019 to 11/11/2022. It also analyzes various methods of data preparation. Overall, over 200 models are trained and analyzed. As a result, the five best models are backtested and described in detail. LSTM models trained using fractionally differenced data were profitable in cases of EURUSD and EURGBP pairs. The majority of selected models were able to successfully predict the direction of the price movement as well as its magnitude. Some were also able to predict well the exact future bid and ask prices. The backtests proved that three LSTM models can be profitable for EURUSD and two LSTM models can be profitable for EURGBP. The best EURUSD model was able to reach annualized profitability of 48% and the best EURGBP model reached profitability of 28%. Models trained on other currency pairs were not profitable. Způsob přístupu: Internet finance [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Neural Networks Machine Learning Long-Short Term Model FX Market Forex Trading Capital Markets Fractional Differencing FX Spots Artificial Intelligence Deep Learning Fičura, Milan vse2015859798 ths Drahokoupil, Matěj ISIS:119458 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/75531/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/75531 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/75531/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/75531/posudek/oponent/80172 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/75531/priloha/27289 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/75531/priloha/27290 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/75531/priloha/27291 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/75531/priloha/27292 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/75531/priloha/27293 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/75531/priloha/27294 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/75531/priloha/27295 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/75531/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse75531 230915 75531