Reforma referenčních úrokových sazeb - Urban, Tomáš; Dvořák, Petr, 1960-; Palán, Luděk; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2023)
Tato diplomová práce se zabývá reformou referenčních úrokových sazeb. Soustředí se zejména na přechod z USD LIBOR na SOFR. První část práce se věnuje rozdílům mezi IBOR a RFR sazbami. Druhá část analyzuje krátkodobé úrokové sazby na americkém peněžním trhu, měnověpolitické nástroje Fed, a TED spread. Třetí část popisuje přechod z USD LIBOR na SOFR a ukazuje nedostatky SOFR. Ve čtvrté části práce je aproximována kreditní prémie a jsou navrženy nové indikátory rizika na trhu. V poslední části práce je cílem navrhnout řešení otázky: „Jak nahradit PRIBOR, pokud by jeho publikace byla ukončena?“ Toho je dosáhnuto pomocí rovnice kryté úrokové parity a Nelson-Siegel-Svensson modelu.
Vedoucí práce: Petr Dvořák
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: bankovnictví a pojišťovnictví [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses