Aplikace modelů s proměnlivými režimy při předvídání finančních časových řad - Fryček, David; Fičura, Milan; Drahokoupil, Matěj; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2023)
Tato práce se zabývá především tvorbou modelů pro analýzu a predikci časových řad finančního charakteru. Pro analýzu finančního aktiva v období 21.07.2020 až 21.07.2022 jsou popsány a konstruovány vybrané třídy modelů. Konkrétně se jedná o lineární model AR(p), a nelineární modely se dvěma režimy určenými pozorovatelnými veličinami – SETAR, LSTAR, ESTAR a modely se dvěma režimy určenými nepozorovatelnými veličinami – MSW. Následně je vybrán nejvhodnější model na bázi Akaikeho informačního kritéria a je proveden odhad budoucího vývoje na období jednoho roku, tedy do 21.07.2023. V závěru práce je pak porovnána účinnost predikce se skutečnými hodnotami a je naznačeno možné využití při reálném investování.
Vedoucí práce: Milan Fičura
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2023
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses