03010ntm a22005777i 4500 000701827 CZ-PrVSE 20230909171012.0 m d cr n|||||||||| 230909s2023 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Robovský, Tomáš ISIS:148872 dis Použití Hidden Markov modelu a Markov switching modelu v tradingové strategii eng The use of Hidden Markov model and Markov switching model in a trading strategy / Tomáš Robovský 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Jakub Drahokoupil Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2023 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2023 The aim of this thesis is to give an introduction to the Hidden Markov models and evaluate them as a predicting tool for financial time series data. The theoretical part involves topics like stochastic process, Markov chain, Forward algorithm, Viterbi algorithm, and Baum-Welch algorithm. In the second part of this thesis, I implemented the Hidden Markov Model based on historical observation sequences (HMHM), as well as the Markov Switching Autoregressive Model (MS-AR). They were then applied to historical market data and evaluated. From the result, it is evident that using predictions of those models as trading signals is not an optimal strategy. But they managed to prove themselves as capable of successful predictions. Způsob přístupu: Internet finance [obor bakal. práce] bakalářské práce fd132403 czenas bachelor's theses eczenas stochastic process Hidden Markov model time series Markov chains Markov switching model trading hidden states financial markets Drahokoupil, Jakub ISIS:120064 ths Stádník, Bohumil pna2012685552 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/85016/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/85016 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/85016/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/85016/posudek/oponent/80228 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/85016/priloha/27360 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/85016/priloha/27361 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/85016/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse85016 230908 85016