03340ntm a22005417i 4500 000703574 CZ-PrVSE 20240127174846.0 m d cr n|||||||||| 240127s2023 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Vejdělek, Martin ISIS:141004 dis Analysis of selected investment products of the Czech market using Markowitz portfolio theory and stochastic dominance eng Analýza vybraných investičních instrumentů českého trhu pomocí Markowitzovy teorie portfolia a stochastické dominance / Martin Vejdělek 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Adam Borovička Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2024 Tato diplomová práce se zabývá optimalizací investičního portfolia pomocí různých přístupů k měření rizika. V první části je čtenář seznámen s kapitálovým trhem, základními údaji k investičním instrumentům a standardním rozhodováním racionálního investora. Na ni navazuje sekce popisující přístupy k měření rizika v podobě mean-risk modelů a stochastické dominance. Právě tyto metody jsou použity v praktické části, kde jsou na tříletém datovém souboru českých investičních instrumentů aplikovány modely mean-variance, mean semivariance a mean-absolute deviation. Tato optimalizovaná portfolia jsou následně pomocí konceptu stochastické dominance srovnána s akciovými fondy, přičemž se ukazují býti jako výrazně výnosnější i méně riziková. Ke stejnému závěru práce dojde i v případě, že srovnávaná portfolia optimalizujeme na trénovacích datech. Jako optimální portfolio bylo modelovému investorovi doporučeno to optimalizované dle mean-semivariance konceptu, nicméně rozdíly mezi výsledky jednotlivých modelů nejsou velké. Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Akcie Stochastická dominance Akciové fondy Markowitzova teorie portfolia Mean-risk modely Optimalizace portfolia Rozhodování investora Borovička, Adam ISIS:42042 ths Neugebauer, Jakub ISIS:135709 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/84826/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/84826 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/84826/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/84826/posudek/oponent/80660 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/84826/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse84826 240126 84826