Predikce inflace v USA pomocí VAR modelů - Michálek, Martin; Plašil, Miroslav; Karel, Tomáš; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2023)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce inflace v USA. Cílem diplomové práce je predikovat krátkodobý vývoj inflace za pomocí VAR(p) modelů. Testovány a srovnávány jsou různé modely (s různým počtem zpoždění) za použití několika odlišných metod odhadu parametrů. Odhad parametrů VAR(p) modelů je proveden nejen klasicky pomocí MNČ, MNAO, ale také pomocí metod strojového učení, konkrétně hřebenové regrese. Čtvrtletní bodová predikce je sestrojena podle modelu s nejnižší průměrnou MSE na jedenácti posouvajících se testovacích sadách dat. Využita je přitom metoda forward validace, která poskytuje odhad střední „mimo vzorkové“ (mimo trénovací) chyby. Mimo MSE jsou modely také srovnávány na základě MAE a informačních kritérií (AIC a BIC), tentokrát ale za použití pouze jedné testovací i trénovací sady. Na této jedné trénovací sadě jsou parametry modelů odhadnuty rovněž pomocí bayesovské regrese s využitím apriorního rozdělení Minnesota prior. Teoretická část se věnuje popisu VAR modelů a metodám odhadu parametrů. Mimo jiné je ukázáno, že bayesovká regrese a hřebenová regrese jsou za jistých podmínek ekvivalentní. Také je věnovaná pozornost ekonomické teorii, inflaci a vztahům mezi ukazateli (proměnnými modelů). Zvolené proměnné jsou krom samotné čtvrtletní inflace mezičtvrtletní změny cen energií, mezičtvrtletní změny HDP a diferencované roční reálné úrokové sazby. Jako nejlepší model je zvolen VAR(1) odhadnutý pomocí MNAO, který na poslední čtvrtletí 2023 předpovídá 0,78% čtvrtletní inflaci. Výsledky testovaných VAR(p) modelů naznačují, že v období ekonomické recese je inflace hůře předvídatelná, nehledě na aplikovanou metodu odhadu či zpoždění.
Vedoucí práce: Miroslav Plašil
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: statistika [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses