03851ntm a22005177i 4500 000703590 CZ-PrVSE 20240203150629.0 m d cr n|||||||||| 240203s2023 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Michálek, Martin ISIS:156250 dis Inflation prediction in USA using VAR models eng Predikce inflace v USA pomocí VAR modelů / Martin Michálek 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Miroslav Plašil Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2024 Tato diplomová práce se zabývá problematikou predikce inflace v USA. Cílem diplomové práce je predikovat krátkodobý vývoj inflace za pomocí VAR(p) modelů. Testovány a srovnávány jsou různé modely (s různým počtem zpoždění) za použití několika odlišných metod odhadu parametrů. Odhad parametrů VAR(p) modelů je proveden nejen klasicky pomocí MNČ, MNAO, ale také pomocí metod strojového učení, konkrétně hřebenové regrese. Čtvrtletní bodová predikce je sestrojena podle modelu s nejnižší průměrnou MSE na jedenácti posouvajících se testovacích sadách dat. Využita je přitom metoda forward validace, která poskytuje odhad střední „mimo vzorkové“ (mimo trénovací) chyby. Mimo MSE jsou modely také srovnávány na základě MAE a informačních kritérií (AIC a BIC), tentokrát ale za použití pouze jedné testovací i trénovací sady. Na této jedné trénovací sadě jsou parametry modelů odhadnuty rovněž pomocí bayesovské regrese s využitím apriorního rozdělení Minnesota prior. Teoretická část se věnuje popisu VAR modelů a metodám odhadu parametrů. Mimo jiné je ukázáno, že bayesovká regrese a hřebenová regrese jsou za jistých podmínek ekvivalentní. Také je věnovaná pozornost ekonomické teorii, inflaci a vztahům mezi ukazateli (proměnnými modelů). Zvolené proměnné jsou krom samotné čtvrtletní inflace mezičtvrtletní změny cen energií, mezičtvrtletní změny HDP a diferencované roční reálné úrokové sazby. Jako nejlepší model je zvolen VAR(1) odhadnutý pomocí MNAO, který na poslední čtvrtletí 2023 předpovídá 0,78% čtvrtletní inflaci. Výsledky testovaných VAR(p) modelů naznačují, že v období ekonomické recese je inflace hůře předvídatelná, nehledě na aplikovanou metodu odhadu či zpoždění. Způsob přístupu: Internet statistika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas VAR modely metody odhadu parametrů predikce inflace forward validace Plašil, Miroslav ola2012709459 ths Karel, Tomáš vse2015858033 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/86727/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/86727 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/86727/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/86727/posudek/oponent/81216 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/86727/priloha/27589 Přiloha k práci https://insis.vse.cz/zp/86727/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse86727 240201 86727