03965ntm a22005297i 4500 000703761 CZ-PrVSE 20240127174846.0 m d cr n|||||||||| 240127s2023 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Filip, Martin ISIS:140751 dis Oil market development in the years 1990-2022 on the example of the USA, Russia and China eng Vývoj trhu s ropou v letech 1990-2022 na příkladu USA, Ruska a Číny / Martin Filip 2023 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Adéla Zubíková Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta, 2024 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2024 Cílem diplomové práce je poskytnout komplexní kvantitativní analýzu cenového vývoje ropy, včetně analýzy volatility a determinantů cen ropy od roku 1990 do roku 2022. Práce si dále klade za cíl zhodnotit přesnost cenových předpovědí ropy a zkoumat trendy v produkci a spotřebě ropy na příkladu USA, Ruska a Číny. Dalším cílem práce je otestovat Prebisch-Singerovu hypotézu. Vzhledem k důležitosti, kterou komodita jako je ropa pro lidstvo má, představuje sledování vývoje trhu s ropou aktuální téma již po celá desetiletí. V teoretické části je vymezena metoda regresní analýzy, cenová volatilita, Prebisch-Singerova hypotéza a referenční benchmarky při sestavování cen ropy. Dále jsou pomocí literární rešerše představeny dosavadní výzkumy z oblastí, které jsou součástí praktické části práce. Praktická část zpracovává cenový vývoj WTI, Brent a Dubai ropy, včetně volatility od roku 1990 do roku 2022. Dále jsou zkoumány cenové determinanty ropy a zkoumána je také přesnost predikcí cen ropy Světovou bankou. Předposlední kapitola analyzuje trendy v produkci a spotřebě ropy v USA, Rusku a Číně. Závěrečná kapitola doplňuje výzkum o testování Prebisch-Singerovy hypotézy. Z diplomové práce vyplývá, že cenový vývoj benchmarků ve sledovaném období silně koreluje mezi sebou a ropa představuje velmi volatilní komoditu, především pak v době ekonomických krizí. Vztah mezi cenou zemního plynu a cenou ropy je vyhodnocen jako nejsilnější determinant ceny ropy ze sledovaných faktorů. Výzkum přesnosti cenových predikcí dochází k očekávanému závěru, že čím kratší časový horizont predikce, tím přesnější je cenová predikce. Prebisch-Singerova hypotéza na základě komparace průměrného růstu cen ropy s růstem celosvětové hladiny nebyla potvrzena. Způsob přístupu: Internet hospodářská politika [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas volatilita cenové determinanty cenová předpověď Prebisch-Singerova hypotéza cenová hladina trh s ropou Zubíková, Adéla ISIS:92394 ths Morda, Pavel ISIS:99606 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Národohospodářská fakulta kn20010709401 dgg https://insis.vse.cz/zp/84568/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/84568 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/84568/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/84568/posudek/oponent/80833 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/84568/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse84568 240126 84568