Oceňování opcí metodami Monte Carlo - Beznosková, Veronika; Witzany, Jiří, 1966-; Babušík, Martin; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2024)
Diplomová práce se zabývá komplexní komparativní analýzou metod Monte Carlo aplikovaných na evropské, americké a asijské opce. S využitím programovacího jazyka Python posuzuje přesnost každé metody prostřednictvím rozsáhlých simulací. Porovnáním výsledků poukazuje na rozdíly v oceňování odlišných typů opcí s použitím širokého rozsahu hodnot parametrů a případně je srovnává s tradičními výpočetními modely. Práce navíc slouží jako praktický průvodce poskytující nástroje potřebné k provádění vlastních simulací oceňování.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses