Aplikace neuronových sítí pro predikci finančních časových řad - Hrifanov, Igor; Máša, Petr; Zamazal, Ondřej; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2024)
Diplomová práce si klade za cíl navrhnout, implementovat a ověřit řešení pro predikci finančních časových řad pomocí neuronových sítí na reálných datech. Konkrétně se zaměřuje na návrh a implementaci modelů neuronových sítí pro predikci cenových pohybů vybraných aktiv a vytvoření obchodní strategie na základě těchto predikcí. Cílem práce je zjistit, zda má navržená strategie potenciál dosahovat dlouhodobé ziskovosti. Teoretická část práce představuje základní koncepty finančního trhu, práce s finančními časovými řadami a základů neuronových sítí. Praktická část obsahuje akvizici a předzpracování minutových dat 15 amerických akcií za období od 16. dubna 2021 do 1. září 2023. Dále je zde proveden návrh a implementace modelů neuronových sítí TFT a N-HiTS pro predikci cenových pohybů aktiv, přičemž bylo vytvořeno celkem 30 modelů typu N-HiTS a 30 modelů typu TFT. Pro každou z 15 akcií byly vytvořeny dva modely TFT a N-HiTS, přičemž jeden pracoval s převzorkovanými daty s frekvencí 5 minut a druhý s daty s frekvencí 15 minut. Poslední část praktické části popisuje implementaci obchodní strategie řízené predikcemi TFT a N-HiTS modelů. Výkonnost této strategie je měřena backtestingem v porovnání s navrženou pasivní investiční strategií, která slouží jako benchmark. Výsledky studie naznačují krátkodobou ziskovost navrženého řešení na 9týdenním backtestovacím horizontu, které si v průměru vedlo lépe než pasivní investiční strategie. Na konci práce se pojednává o dalších krocích pro komplexní zhodnocení dlouhodobé výdělečnosti stávajícího řešení a o dalších směrech jeho rozvoje.
Vedoucí práce: Petr Máša
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: znalostní a webové technologie [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses