Beneš, Vojtěch. Finite Sample Properties of Maximum Likelihood Estimators in Score-Driven Volatility Models. Praha, 2024. Vedoucí práce Petra Tomanová.
Citace podle APABeneš, V., Tomanová, P., & Sokol, O. (2024). Finite Sample Properties of Maximum Likelihood Estimators in Score-Driven Volatility Models.
Styl ChicagoBeneš, Vojtěch, Petra Tomanová, and Ondřej Sokol. Finite Sample Properties of Maximum Likelihood Estimators in Score-Driven Volatility Models. 2024.
Citace podle MLABeneš, Vojtěch, Petra Tomanová, and Ondřej Sokol. Finite Sample Properties of Maximum Likelihood Estimators in Score-Driven Volatility Models. 2024.
Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.
Více o citacích