02743ntm a22005057i 4500 000714162 CZ-PrVSE 20240608092444.0 m d cr n|||||||||| 240608s2024 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Beneš, Vojtěch ISIS:150294 dis Vlastnosti ML estimátorů konečných délek časových řad ve score-driven volatility modelech eng Finite Sample Properties of Maximum Likelihood Estimators in Score-Driven Volatility Models / Vojtěch Beneš 2024 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petra Tomanová Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2024 The aim of this thesis is to propose a simulation study on the selected Generalized Autoregressive Score (GAS) models and assess the properties of the ML estimators depending on different lengths of time series. Examined are the most important and widely used GAS models (two with normal distribution and one with Student's t-distribution). Each is using variance as a time-varying parameter, which can be interpreted as volatility of the time series. The simulation study also investigates the impact of the choice of the optimization algorithm in the parameters estimation. Another dimension considered is the actual setup of the data-generating processes and the associated level of volatility persistence in the given time series. Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas GAS models volatility simulation finite sample Tomanová, Petra ISIS:85567 ths Sokol, Ondřej ISIS:85564 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/88119/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/88119 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/88119/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/88119/posudek/oponent/82323 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/88119/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse88119 240607 88119