Makroekonomický model na výpočet výhľadovej komponenty pravdepodobnosti zlyhania (FLI PD) - Hoz, Mário; Zimmermann, Pavel, 1980-; Myška, Petr; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2024)
Táto diplomová práca sa venuje problematike makroekonomického modelovania v kontexte riadenia úverového rizika vybranej českej banky a je motivovaná nedávnym vývojom makroekonomického modelu pre výpočet výhľadovej komponenty pravdepodobnosti zlyhania (FLI PD). Daný makroekonomický model prešiel internou validáciou. Z časových dôvodov v rámci validácie neboli analyzované rôzne modelové alternatívy, tzv. model challengers. Táto diplomová práca predstavuje doplnkovú analýzu ku spomenutej validácií, v ktorej sú primárne skúmané práve modelové alternatívy k pôvodnému riešeniu. V teoretickej časti práce sú stručne predstavené základné pojmy z oblasti úverového rizika a odvodená matematická formulácia Mertonovho-Vašíčkovho modelu, ktorý je základom pre skúmané modelové alternatívy. V Mertonovom-Vašíčkovom modely popisuje zmeny rizikovosti portfólia v dôsledku makroekonomických šokov špecifická premenná nazývaná systematický faktor. V praktickej časti práce sú popísané jednotlivé kroky modelovania a ich vyhodnotenie. Zo zhromaždených klientskych dát je odvodený časový rad pozorovaní systematického faktoru. Tieto pozorovania sú následne vysvetlené makroekonomickými veličinami za použitia lineárnej regresie, ktorá je v bankovníctve štandardom. Pomocou relevantných štatistických metrík je vybraný najlepší model. Následne sú ako vstupy pre vybraný najlepší model použité predikcie makroekonomických veličín a analyzované predikované hodnoty systematického faktoru na roky 2024 - 2026. Tieto predikcie umožňujú vypočítať výhľadovú komponentu pravdepodobnosti zlyhania.
Vedoucí práce: Pavel Zimmermann
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: data a analytika pro business [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses