Modelování výše škod v neživotním pojištění - Borovská, Lucie (2024)
Tato bakalářská práce se zabývá modelováním rozdělení výše škod v neživotním pojištění s využitím useknutých rozdělení. Cílem práce je najít pravděpodobnostní rozdělení výše škod, které je useknuté, a porovnat jeho charakteristiky s reálným modelem. V práci jsou analyzovány a porovnány tři typy rozdělení: logaritmicko-normální, gama a Paretovo, s důrazem na oboustranné useknutí. Pro modelování byly využity dvě metody bodových odhadů – metoda maximální věrohodnosti a momentová metoda. Simulace na uměle vytvořených datech předcházely aplikaci na reálná data, což umožnilo ověření funkčnosti a přesnosti odhadů. Výsledky ukázaly, že neexistuje jednoznačně nejlepší univerzální metoda pro všechny typy rozdělení a že výběr vhodné metody závisí na specifických charakteristikách dat. Na základě analýzy reálných dat poskytnutých Českou kanceláří pojistitelů bylo zjištěno, že zvolené useknuté logaritmicko-normální rozdělení poskytuje nejadekvátnější model pro rozdělení výše majetkových škod v rámci povinného ručení. Tato práce přináší nový pohled na využití useknutých rozdělení v pojišťovnictví a nabízí nástroje pro lepší odhad rizik, které mohou být prospěšné pro cenotvorbu a tvorbu rezerv pojistitelů.