Modelování volatility kryptoměn - Spilka, Štěpán (2024)
Tato práce se bude zabývat empirickou analýzou volatility vybraných kryptoměn. K analýze bude využit především GARCH model s nelineární strukturou. Cílem práce bude charakterizovat dynamiku dat a případně predikovat budoucí hodnoty. Práce se zaměřuje na modelování a porovnání volatility tří hlavních kryptoměn: bitcoinu (BTC), etheru (ETH) a tetheru (USDt). Cílem je pro každou vybrat vhodný model.