WIG index : analýza stádního chování - Veverková, Veronika (2024)
Práce se zaměřuje na analýzu stádního chování v rámci polského akciového trhu, konkrétně Varšavské burzy. Výzkum zahrnuje celkem 3 analýzy. Jsou zkoumány indexy WIG, WIG20 a 11 vybraných akcií. Cílem je zjistit, jestli ve sledovaném období od roku 2017 do roku 2022, bylo přítomné stádní chování, případně za jakých podmínek nastalo. Práce vyhodnocuje přítomnost stádního chování na základě modelu Cross-Sectional Absolute Deviation (CSAD). Daná práce poskytuje jak agregátní pohled na stádní chování na úrovni indexů WIG20 a WIG, tak individuální pohled na úrovni akcií jednotlivých společností a dospívá k závěru, že se tento fenomén objevil v období pandemie COVID-19. To je významné zjištění, které přináší pohled na stádní chování v kontextu tržní dynamiky.