Využití strojového učení při odhadu rizikové prémie kapitálového trhu - Hýsek, Michal; Svačina, Pavel, 1979-; Arlt, Josef, 1962-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2024)
Tato diplomová práce se zabývá možností predikce rizikové prémie kapitálového trhu pomocí pokročilého modelu strojového učení. Cílem této práce bylo vytvořit predikční model na bázi strojového učení a odhadnout implikovanou rizikovou prémii kapitálového trhu v USA vycházející z FCFE modelu profesora Damodarana (2024) na horizontu jednoho roku. Výsledná predikce je potom porovnána se skutečnou implikovanou rizikovou prémií zveřejněnou Damodaranem (2024) a dále s predikcí pomocí modelu ARIMA a použitím historické rizikové prémie, která bývá považována za nejlepší odhad budoucího vývoje. Výsledky této práce ukazují, že vhodně konfigurovaný model strojového učení poskytuje lepší odhad budoucí rizikové prémie kapitálového trhu oproti historické rizikové prémii i modelu ARIMA. Cenou za tuto přesnost je nízká vysvětlitelnost této predikce v porovnání s modelem ARIMA. Závěr práce je věnován shrnutí dosažených výsledků a formulaci závěrů o reálné použitelnosti vytvořeného modelu.
Vedoucí práce: Pavel Svačina
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finance a oceňování podniku [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses