Predikce vývoje vybraných akciových kurzů S&P 500 - Babčan, Matěj (2024)
Práce je zaměřena na zkoumání slabé formy efektivního trhu u náhodně vybraných akcií, které patří pod akciový index S&P 500. V rámci práce bude zkoumáno, zda u jednotlivých vybraných akcií patřící do akciového indexu S&P 500 nedochází k slabé tržní neefektivitě, která by mohla být způsobena například tím, jak je tento index široce využíván nejen klasickými velkými investory, ale i malými retailovými investory, kde někteří z nich, nemusí mít ohledně investování mnoho zkušeností. K tomuto účelu jsou v rámci práce využity 2 typy modelů. Prvním typem jsou lineární stochastické modely ARIMA. Druhým typem modelů jsou neuronové sítě. Konkrétně „Long Short Term Memory“ modely, které pro někoho mohou být známější pod zkratkou LSTM. V souvislosti s touto problematikou dochází také k srovnání těchto typů modelů, zejména pak v jejich predikčních schopnostech pro zkoumaná data. K účelu zkoumání a srovnání výsledků jednotlivých typů modelů bude navržena jednoduchá obchodní strategie, pomocí které bude možné vyhodnotit a srovnat predikční schopnosti těchto modelů. V teoretické části se zaměřuji primárně na popis vybraných typů modelů. Dále také na informace spojené s teorií efektivních trhů a akciovým indexem S&P 500.