Oceňování opcí na index volatility VIX rychlou Fourierovou transformací - Bui, Thi Ha Vi; Witzany, Jiří, 1966-; Jouda, Jan; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2024)
Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu VIX opcí pomocí Fourierovy transformace, nástroje běžně používaného v oblasti matematiky a fyziky. Index VIX, známý jako „index strachu“, měří očekávanou volatilitu trhu na následujících 30 dní a je odvozen z ceny opcí indexu S&P 500. Na základě tohoto indexu byly vyvinuty finanční deriváty, jako jsou VIX futures a VIX opce, které umožňují spekulantům a investorům odhadovat směr akciového trhu. Fourierova transformace byla poprvé použita v oceňování derivátů v 90. letech 20. století přes charakteristickou funkci modelu oceňování derivátu. V dalších letech Carr a Madan přivedli nový způsob oceňování opce pomocí algoritmus z Fourierovy transformace, který vedl k významným vylepšením v rychlosti a přesnosti výpočtů. Hlavním přínosem této práce spočívá v analýze efektivnosti Hestonova a Black-Scholesova modelu, využívajících Fourierovu transformaci a její algoritmus rychlé Fourierovy transformace přes oceňování VIX opce s různými realizačními hodnotami, srovnání výsledků modelů s reálnými tržními hodnotami a také posouzení přesnosti modelů.
Vedoucí práce: Jiří Witzany
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses