Srovnání výkonnosti portfolií pomocí různých optimalizačních kritérií - Váňová, Lenka (2024)
Diplomová práce se zabývá nalezením optimálních portfolií složených z akciových fondů skrze různé optimalizační modely. Nejprve si představíme teorii portfolia od definice aktiva, portfolia a jejich charakteristik až po alternativní míry rizika, jako je riziková míra Value at Risk a Conditional Value at Risk. Dále si představíme jednotlivé optimalizační modely a popíšeme si akciové fondy, s nimiž budeme během našeho výzkumu pracovat. Také se seznámíme s tematikou odpovědného investování a v současné době ve velké míře skloňovanou problematikou ESG. Na závěr všechny tyto znalosti zužitkujeme při aplikaci optimalizačních modelů na reálná data.