Srovnání výkonnosti portfolií pomocí různých optimalizačních kritérií - Váňová, Lenka; Málek, Jiří, 1953-; Stádník, Bohumil; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2024)
Diplomová práce se zabývá nalezením optimálních portfolií složených z akciových fondů skrze různé optimalizační modely. Nejprve si představíme teorii portfolia od definice aktiva, portfolia a jejich charakteristik až po alternativní míry rizika, jako je riziková míra Value at Risk a Conditional Value at Risk. Dále si představíme jednotlivé optimalizační modely a popíšeme si akciové fondy, s nimiž budeme během našeho výzkumu pracovat. Také se seznámíme s tematikou odpovědného investování a v současné době ve velké míře skloňovanou problematikou ESG. Na závěr všechny tyto znalosti zužitkujeme při aplikaci optimalizačních modelů na reálná data.
Vedoucí práce: Jiří Málek
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses