02545ntm a22004937i 4500 000715939 CZ-PrVSE 20240623000300.0 m d cr n|||||||||| 240622s2024 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Vujčić, Stevan ISIS:131071 dis Komparativní analýza modelů pro predikci pravděpodobnosti defaultu eng Komparativní analýza modelů pro predikci pravděpodobnosti defaultu / Stevan Vujčić 2024 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2024 A series of common machine learning models is estimated using behavioral home loans data of a major Czech banking institution. To address robustness, a variety of algorithms are used for modeling coupled with different approaches to data preprocessing and feature selection. Namely, several takes at feature transformations, class balancing, multicollinearity removal and feature selection are accounted for. It is found that in the case of the Czech home loans data the classical logistic regression approach is not outperformed by the more modern methods such as artificial neural networks or boosting. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Machine Learning Probability of Default Credit Risk Fičura, Milan vse2015859798 ths Palán, Luděk ISIS:56874 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/78557/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/78557 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/78557/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/78557/posudek/oponent/81013 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/78557/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse78557 240619 78557