Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures - Boháčková, Jana; Fičura, Milan; Málek, Jiří, 1953-; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví (2024)
Ve své diplomové práci se zaměřuji na modelování časové řady indexu VIX a VIX futures. V úvodu si vyslětlíme používané pojmy spojené s indexem VIX. Následně si popíšeme index VIX a jeho deriváty. Cílem této práce je najít modely, které by nám určily insvestiční strategii, která dosahuje zisku. V práci jsou použity různé typy modelů, ketré se používají pro analýzu časových řad. Jedná se o modely ARIMA, GARCH, VAR nebo ECM. Závěry práce přinášejí užitečné poznatky pro investory a další výzkum v oblasti finančního modelování a predikce volatility.
Vedoucí práce: Milan Fičura
Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: finanční inženýrství [obor dipl. práce]; diplomové práce; master's theses