02622ntm a22005297i 4500 000715943 CZ-PrVSE 20240623000300.0 m d cr n|||||||||| 240622s2024 xr fsbm 000 0 cze d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Boháčková, Jana ISIS:164197 dis Analysis of the Time Series Development of the VIX Index and VIX Futures eng Analýza vývoje časové řady indexu VIX a VIX futures / Jana Boháčková 2024 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Milan Fičura Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví, 2024 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2024 Ve své diplomové práci se zaměřuji na modelování časové řady indexu VIX a VIX futures. V úvodu si vyslětlíme používané pojmy spojené s indexem VIX. Následně si popíšeme index VIX a jeho deriváty. Cílem této práce je najít modely, které by nám určily insvestiční strategii, která dosahuje zisku. V práci jsou použity různé typy modelů, ketré se používají pro analýzu časových řad. Jedná se o modely ARIMA, GARCH, VAR nebo ECM. Závěry práce přinášejí užitečné poznatky pro investory a další výzkum v oblasti finančního modelování a predikce volatility. Způsob přístupu: Internet finanční inženýrství [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas GARCH časové řady VIX futures volatilita index VIX ARIMA Fičura, Milan vse2015859798 ths Málek, Jiří, 1953- mzk2003181803 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví kn20010709398 dgg https://insis.vse.cz/zp/82226/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/82226 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/82226/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/82226/posudek/oponent/83046 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/82226/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse82226 240619 82226