02818ntm a22005177i 4500 000716426 CZ-PrVSE 20240824093620.0 m d cr n|||||||||| 240824s2024 xr fsbm 000 0 eng d NEZPRACOVANÝ IMPORT ABA006 cze ABA006 ABA006 rda Mokrenová, Tereza ISIS:130752 dis Nové GAS modely s využitím extremálních rozdělení eng Novel Score-Driven Models Using Extreme Value Distributions / Tereza Mokrenová 2024 ?? stran : digital, PDF soubor Vedoucí práce: Petra Tomanová Diplomová práce (Ing.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024 Obsahuje bibliografii Textový (vysokoškolská kvalifikační práce) Rok obhajoby 2024 This thesis presents three new models with time-varying parameters. These models integrate the framework of score-driven models and extreme value theory. The aim of this paper is not only to formally define the models, but also to show their application and suggest further possible extensions. Empirical validation on real data includes seismic, financial and hydrologic data. All three models have been found to be very suitable for the modelling of monthly maxima. Other suggested applications include volcanic activity, El Niño, wildfires, tsunamis, hurricanes, or in financial modeling such as catastrophic losses in insurance. Furthermore, additional research is necessary to examine the statistical properties of the models and their predictive capabilities. Způsob přístupu: Internet ekonometrie a operační výzkum [obor dipl. práce] diplomové práce fd132022 czenas master's theses eczenas Extreme Value Theory Gumbel distribution Fréchet distribution Generalized Extreme Value (GEV) Generalized Autoregressive Score (GAS) model Tomanová, Petra ISIS:85567 ths Holý, Vladimír ISIS:116093 opn Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky kn20010709399 dgg https://insis.vse.cz/zp/82654/podrobnosti VŠKP v InSIS https://insis.vse.cz/zp/82654 Hlavní práce https://insis.vse.cz/zp/82654/posudek/vedouci Hodnocení vedoucího https://insis.vse.cz/zp/82654/posudek/oponent/83908 Oponentura https://insis.vse.cz/zp/82654/podrobnosti dc:identifier NEPOSILAT VSKP vse82654 240823 82654