Využití měr závislosti mezi kvantitativními proměnnými - Vitkov, Artem; Löster, Tomáš, 1980-; Danko, Jakub; Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky (2024)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na simulační studii a aplikovanou analýzu pomocí měr závislosti, s důrazem na zkoumání vlivu porušení předpokladů na výsledky analýzy. Simulační studie zahrnovala sedm scénářů: lineární závislost, nelineární závislost, odlehlá pozorování, heteroskedasticitu, monotónní závislost, nelineární nemonotónní závislost a bílý šum. Výsledky ukázaly, že neparametrické míry jako Spearmanovo ρs a Kendallovo τb jsou robustnější vůči nelinearitě a odlehlým hodnotám než Pearsonovo ρ. Při aplikaci na reálné datové soubory jsme zjistili, že heteroskedasticita významně neovlivňuje výsledky korelace, lze se s ní také efektivně zacházet pomocí standardních neparametrických měr závislosti. Moderní míry závislosti jsou, na druhou stranu, vhodnější k použití u složitějších vzorů nebo v situacích, kde se nevyžaduje informace o směru závislosti.
Vedoucí práce: Tomáš Löster
Bakalářská práce (Bc.)—Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta informatiky a statistiky, 2024
Obsahuje bibliografii
Textový (vysokoškolská kvalifikační práce)
Rok obhajoby 2024
Způsob přístupu: Internet
Keywords: datové analýzy a modelování [obor bakal. práce]; bakalářské práce; bachelor's theses